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# 简介

#### **背景**

在传统金融（TradFi）中，交易策略在投入真实资金之前都会先经过测试。而在 Solana DeFi 上，由于历史状态难以复现，大多数交易团队只能直接在实盘中测试。做市商如果怀疑自己的价差设得太窄，只能在实盘中调宽价差，等上几天，再对比 PnL，而在此期间，交易量、竞争对手和波动率都在不断变化。这个过程既慢又贵，结果也难以归因：PnL 的任何变化，都可能来自价差调整，也可能只是市场本身的波动。

现有的回测方法试图通过价格数据源和交易历史来近似还原这一过程，但要检验“当时会发生什么”，需要过去某个 slot 上链的精确状态，以及一种能针对该状态执行交易的方法。而 Solana 原生并不提供这两者。

#### **使用场景**

Termina 可以重放 Solana 的历史 slot，并能在 slot 内的任意位置暂停链的运行。在此基础上，可以针对该时刻的状态模拟交易，并修改余额、参数或程序代码。链下聚合器同样纳入重放之中，因此路由和报价的表现也与当时的生产环境一致。

过去只能靠猜测的问题，现在可以量化：

* 如果上周采用更宽的价差或新的曲线，会多赢得或损失多少订单流？
* 在 10 倍规模下，该交易场所会给出怎样的报价？深度在哪里耗尽？
* 新版本程序在上线前，是否会破坏真实的主网交易？
* 某个路由器能否在与其他路由的竞争中赢得某笔交易？
* 随着报价与交易上链之间的延迟增加，报价衰减得有多快？

每个问题都有可运行的示例和[入门代码](https://github.com/nitro-svm/examples)。

#### 联系我们

* [预约](https://calendly.com/rustem-awkb/30min)演示
* [申请](https://t.me/rustemzzzz) API 密钥，以集成并运行模拟

我们的团队响应迅速，通常在几小时内答复问题。